Сравнение XQQU.TO с XSP.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 25.62% for XSP.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 6.50% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and XSP.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between XQQU.TO and XSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
XSP.TO
Сравнение XQQU.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.74 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 12.64 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.19 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.37 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -57.82% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -9.41% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.34% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -12.11% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.03% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и XSP.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 8.99% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.75% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.74% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.19% | +1.57% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и XSP.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and XSP.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XSP.TO is S&P 500. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор