Сравнение XQQU.TO с XGD.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 71.20% for XGD.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и XGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 5.52%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.52% | 144.45% | 19.63% | 5.78% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and XGD.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
XGD.TO
Сравнение XQQU.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.47 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 6.49 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.67 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.25 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и XGD.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -72.55% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -28.95% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -21.88% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -28.30% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 11.01% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и XGD.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 14.57% | -10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 34.39% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 42.90% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 32.65% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 33.38% | -13.62% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и XGD.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и XGD.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XGD.TO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and XGD.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XGD.TO is Precious Metals. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор