Сравнение XQQU.TO с XDIV.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 19.61%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 16.21% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 19.61% | 16.50% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and XDIV.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
XDIV.TO
Сравнение XQQU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 5.02 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -2.33% | -20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.54% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.41% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 7.92% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 7.92% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 7.92% | +11.84% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и XDIV.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.27% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XDIV.TO is Dividend. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор