PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с XAW.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XAW.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 31.14% for XAW.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for XAW.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью 14.15%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%4.86%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and XAW.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between XQQU.TO and XAW.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Доходность на риск

XQQU.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOXAW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.55

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.55

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.84

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

15.47

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAW.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.79

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и XAW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-27.32%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.16%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.91%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.02%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и XAW.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.86%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.25%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

13.56%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

15.12%

+4.64%

Сравнение комиссий XQQU.TO и XAW.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XAW.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQQU.TO and XAW.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAW.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XAW.TO is Global Equities. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.22% for XAW.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и XAW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор