PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 35.63% for QQCC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
8.65%
С начала года
22.02%
6 месяцев
19.22%
1 год
43.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
7.07%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.63%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%3.94%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and QQCC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between XQQU.TO and QQCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

XQQU.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.71

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.24

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

15.75

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.00

+1.59

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-36.70%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.15%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.48%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.37%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.19%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и QQCC.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.04%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.77%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

17.58%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.29%

+2.47%

Сравнение комиссий XQQU.TO и QQCC.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XQQU.TO and QQCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор