Сравнение XQQU.TO с HXQ.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Horizons respectively. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 42.76% for HXQ.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQU.TO показывает доходность 22.02%, а HXQ.TO немного выше – 22.16%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 10.88%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 42.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 7.35% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and HXQ.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between XQQU.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
HXQ.TO
Сравнение XQQU.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.46 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.12 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -31.60% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.43% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.75% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.86% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.70% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.82% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.75% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.83% | -1.07% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и HXQ.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XQQU.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор