Сравнение XQQU.TO с CHPS.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 128.94% for CHPS.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 57.17%
- 1 год
- 128.94%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 6.90% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 18.83% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and CHPS.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XQQU.TO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
CHPS.TO
Сравнение XQQU.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 9.66 | -6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 29.14 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 4.09 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -48.16% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -13.35% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.89% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -13.89% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.42% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 4.45%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 11.72% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 24.91% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 31.52% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 33.79% | -14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 33.79% | -14.03% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и CHPS.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQQU.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while CHPS.TO is Semiconductors. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор