PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQ.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQ.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. XQQ.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, XQQ.TO returned 37.37% vs 43.70% for QQCL.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQ.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQ.TO показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQ.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%9.83%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between XQQ.TO and QQCL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between XQQ.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XQQ.TO и QQCL.TO

Секторы
XQQ.TO
QQCL.TO

Технологии

53.7%
50.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XQQ.TO
53.7%
QQCL.TO
50.0%

Коммуникационные услуги

XQQ.TO
15.8%
QQCL.TO
16.4%

Потребительский циклический сектор

XQQ.TO
12.2%
QQCL.TO
12.5%

Потребительский защитный сектор

XQQ.TO
7.7%
QQCL.TO
8.6%

Здравоохранение

XQQ.TO
4.2%
QQCL.TO
5.3%

Промышленность

XQQ.TO
3.1%
QQCL.TO
3.4%

Коммунальные услуги

XQQ.TO
1.4%
QQCL.TO
1.6%

Сырьевые материалы

XQQ.TO
1.1%
QQCL.TO
1.3%

Энергетика

XQQ.TO
0.6%
QQCL.TO
0.6%

Финансовые услуги

XQQ.TO
0.2%
QQCL.TO
0.2%

Недвижимость

XQQ.TO
0.1%
QQCL.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

XQQ.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQ.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQ.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.63

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.11

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

15.38

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQ.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQ.TO на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQ.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQ.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.51

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XQQ.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQ.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.55%

-25.63%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.68%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.47%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.32%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.85%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQ.TO и QQCL.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеют волатильность 4.51% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQ.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.34%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.59%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.75%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.37%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.37%

+1.97%

Сравнение комиссий XQQ.TO и QQCL.TO

XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQ.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XQQ.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQ.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQ.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор