Сравнение XQB.TO с XUS.TO
XQB.TO (iShares High Quality Canadian Bond Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XQB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQB.TO returned 1.67%/yr vs 16.09%/yr for XUS.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XQB.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQB.TO и XUS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQB.TO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции XQB.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 1.67% против 16.09% соответственно.
XQB.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 1.67%
XUS.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам XQB.TO и XUS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 1.43% | 3.16% | 4.17% | 6.51% | -10.61% | -2.84% | 8.32% | 6.05% | 1.38% | 1.61% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 12.75% | 12.19% | 35.16% | 23.31% | -12.59% | 27.20% | 15.56% | 24.57% | 3.31% | 13.56% |
Correlation
The correlation between XQB.TO and XUS.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.01 |
Over the past year, XQB.TO and XUS.TO have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQB.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск
XQB.TO
XUS.TO
Сравнение XQB.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQB.TO | XUS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.53 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 13.40 | -10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.63 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.14 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XQB.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XQB.TO за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQB.TO и XUS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -27.23% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.63% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | -18.96% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -21.85% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | -27.23% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.46% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.27% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQB.TO и XUS.TO
Текущая волатильность для iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB.TO) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XQB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQB.TO | XUS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.15% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.67% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 11.57% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 14.92% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 16.48% | -10.70% |
Сравнение комиссий XQB.TO и XUS.TO
XQB.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQB.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XQB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XUS.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQB.TO iShares High Quality Canadian Bond Index ETF | 3.42% | 3.39% | 3.24% | 2.93% | 2.75% | 2.37% | 2.37% | 2.53% | 2.59% | 2.54% | 2.67% | 2.80% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.12% | 1.26% | 1.03% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
XQB.TO and XUS.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XQB.TO.
XQB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XUS.TO is S&P 500. XQB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.13% for XQB.TO and 0.09% for XUS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQB.TO и XUS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор