PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPT.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPPT.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) and ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XPPT.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XPPT.DE returned 17.87%/yr vs 9.63%/yr for ESGP.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XPPT.DE charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XPPT.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPPT.DE показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.96%.

XPPT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-27.17%
1 год
21.62%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—

ESGP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.96%
1 год
12.70%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPT.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XPPT.DE
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities		-27.17%114.44%-3.35%-8.94%16.19%2.07%
ESGP.DE
Gold Miners Screened UCITS ETF		6.96%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.90%

Correlation

The correlation between XPPT.DE and ESGP.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities

Gold Miners Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с XPPT.DE:
XPPT.DE с FMV.DEXPPT.DE с KFXPPT.DE с AGMIXPPT.DE с ATYM.LXPPT.DE с NRJL.LXPPT.DE с 8PSG.DEXPPT.DE с PL
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

XPPT.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPT.DE
Ранг доходности на риск XPPT.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPT.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPT.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPT.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPT.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPT.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.11

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.68

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.02

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

5.76

-4.67

XPPT.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPT.DE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ESGP.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPT.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPPT.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPT.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-20.50%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-6.31%

-35.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.25%

-20.50%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.25%

-2.49%

-39.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-5.27%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

2.21%

+17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPT.DE и ESGP.DE

Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPT.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

3.55%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.26%

8.98%

+30.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.81%

11.54%

+38.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

14.48%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

14.48%

+17.80%

Сравнение комиссий XPPT.DE и ESGP.DE

XPPT.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPT.DE и ESGP.DE

Ни XPPT.DE, ни ESGP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XPPT.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

XPPT.DE is categorized as Precious Metals, while ESGP.DE is Gold. XPPT.DE tracks Platinum, while ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.38% for XPPT.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор