Сравнение XPPE.DE с ZJG.TO
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both Precious Metals funds - XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged) while ZJG.TO tracks the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 6.29%/yr vs 25.03%/yr for ZJG.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и ZJG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как ZJG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZJG.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью 3.05%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
ZJG.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 67.28%
- 3 года*
- 45.75%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 24.20% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.05% | 135.19% | 33.95% | 5.27% | -1.79% | -9.83% | 5.61% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and ZJG.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
ZJG.TO
Сравнение XPPE.DE c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.14 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 5.20 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и ZJG.TO
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -84.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -84.43% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -31.53% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -31.53% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -39.12% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -27.86% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -51.94% | +28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 12.98% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и ZJG.TO
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 15.42% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 37.35% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 45.67% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 36.34% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 38.12% | -5.84% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и ZJG.TO
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и ZJG.TO
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and ZJG.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZJG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZJG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.
XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BMO. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор