Сравнение XPP с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
XPP и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -41.89% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и XTAP
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
XPP vs. XTAP — Ранг доходности на риск
XPP
XTAP
Сравнение XPP c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.16 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.79 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.45 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.90 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.16 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между XPP и XTAP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и XTAP
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и XTAP
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -22.13% | -67.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -11.83% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | 0.00% | -77.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -3.57% | -43.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 1.73% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и XTAP
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 0.99% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 2.61% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 14.34% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 14.60% | +48.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 14.60% | +40.37% |