PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с SLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XOVR returned 5.40%/yr vs 18.83%/yr for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%.

XOVR

1 день
-0.70%
1 месяц
5.78%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.89%
3 года*
17.94%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.39%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.89%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.54%
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%-0.12%

Correlation

The correlation between XOVR and SLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г.

0.19

Сравнение распределения секторов XOVR и SLV

Секторы
XOVR
SLV

Технологии

34.1%

-

Коммуникационные услуги

26.7%

-

Здравоохранение

18.4%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Промышленность

5.4%

-

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XOVR
34.1%
SLV

-

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
SLV

-

Здравоохранение

XOVR
18.4%
SLV

-

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
SLV

-

Промышленность

XOVR
5.4%
SLV

-

Энергетика

XOVR
3.1%
SLV

-

Сырьевые материалы

XOVR

-

SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

SLV

-

Недвижимость

XOVR

-

SLV

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XOVR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOVRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.44

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.76

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.10

-3.29

XOVR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOVR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOVR и SLV

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-76.28%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-45.40%

+21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-45.40%

+20.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-45.40%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-41.96%

+33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-44.66%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

20.88%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и SLV

Текущая волатильность для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) составляет 8.27%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что XOVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

16.34%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

59.10%

-42.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

59.82%

-38.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

36.46%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

32.00%

-5.07%

Сравнение комиссий XOVR и SLV

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и SLV

Ни XOVR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and SLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to XOVR (8.27%). In terms of maximum drawdown, XOVR dropped -56.28% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs 5.40% for XOVR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XOVR has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

XOVR and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XOVR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SLV is Silver. XOVR tracks ER30TR Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: EntrepreneurShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор