Сравнение XOUT с IBIC
XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, XOUT returned -2.26% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности XOUT и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
XOUT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOUT и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | -10.63% | 18.18% | 23.11% | 12.61% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XOUT and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOUT vs. IBIC — Ранг доходности на риск
XOUT
IBIC
Сравнение XOUT c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOUT | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.21 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 16.49 | -16.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 57.80 | -58.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOUT и IBIC
Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOUT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -0.90% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -0.27% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -0.17% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -0.10% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 0.08% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOUT и IBIC
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOUT | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 0.19% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 0.67% | +15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 0.90% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 1.56% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 1.56% | +21.65% |
Сравнение комиссий XOUT и IBIC
XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOUT и IBIC
XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOUT GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
XOUT and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOUT has higher volatility (8.40%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -2.26% for XOUT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for XOUT.
XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. XOUT tracks XOUT U.S. Large Cap Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOUT и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор