PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOUT с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOUT с CSHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOUT (GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XOUT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the XOUT U.S. Large Cap Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XOUT is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, XOUT returned -2.26% vs 3.89% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XOUT charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности XOUT и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOUT показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.

XOUT

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-10.63%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-2.26%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOUT и CSHP

2026 (YTD)20252024
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		-10.63%18.18%7.73%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.79%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between XOUT and CSHP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between XOUT and CSHP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с XOUT:
XOUT с VOOXOUT с QQQXOUT с VTSAXXOUT с VOOGXOUT с VTIXOUT с MGKXOUT с ARCIX
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

XOUT vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOUT
Ранг доходности на риск XOUT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOUT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOUT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOUT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOUT: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOUT c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOUTCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
10.81

-10.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
26.16

-26.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

6.09

-5.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

48.60

-48.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

338.28

-338.52

XOUT vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOUT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOUT и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOUT и CSHP

Максимальная просадка XOUT за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOUT и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOUTCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-0.08%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-0.08%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.08%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-0.00%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

0.01%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XOUT и CSHP

GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF (XOUT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XOUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOUTCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

0.16%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

0.27%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

0.36%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

0.41%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

0.41%

+22.80%

Сравнение комиссий XOUT и CSHP

XOUT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOUT и CSHP

XOUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOUT
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

XOUT and CSHP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOUT has higher volatility (8.40%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XOUT dropped -31.29% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -2.26% for XOUT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XOUT.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for XOUT.

XOUT is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XOUT and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOUT и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор