PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XOS с CMCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOS и CMCO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XOS и CMCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xos, Inc. (XOS) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.00%
3.70%
XOS
CMCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOS:

-0.85

CMCO:

-0.11

Коэф-т Сортино

XOS:

-1.49

CMCO:

0.06

Коэф-т Омега

XOS:

0.82

CMCO:

1.01

Коэф-т Кальмара

XOS:

-0.59

CMCO:

-0.08

Коэф-т Мартина

XOS:

-1.16

CMCO:

-0.20

Индекс Язвы

XOS:

49.78%

CMCO:

18.21%

Дневная вол-ть

XOS:

68.03%

CMCO:

32.00%

Макс. просадка

XOS:

-98.79%

CMCO:

-95.20%

Текущая просадка

XOS:

-98.76%

CMCO:

-32.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOS:

$28.18M

CMCO:

$1.10B

EPS

XOS:

-$6.56

CMCO:

$0.52

Общая выручка (12 мес.)

XOS:

$62.86M

CMCO:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOS:

$9.01M

CMCO:

$337.10M

EBITDA (12 мес.)

XOS:

-$40.92M

CMCO:

$113.12M

Доходность по периодам

С начала года, XOS показывает доходность -60.90%, что значительно ниже, чем у CMCO с доходностью -5.61%.


XOS

С начала года

-60.90%

1 месяц

-23.15%

6 месяцев

-54.25%

1 год

-59.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMCO

С начала года

-5.61%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

4.85%

1 год

-5.44%

5 лет

-1.05%

10 лет

3.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XOS c CMCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xos, Inc. (XOS) и Columbus McKinnon Corporation (CMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOS, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.85-0.11
Коэффициент Сортино XOS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.490.06
Коэффициент Омега XOS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.01
Коэффициент Кальмара XOS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.59-0.09
Коэффициент Мартина XOS, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.16-0.20
XOS
CMCO

Показатель коэффициента Шарпа XOS на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CMCO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOS и CMCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.85
-0.11
XOS
CMCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOS и CMCO

XOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XOS
Xos, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCO
Columbus McKinnon Corporation
0.77%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%

Просадки

Сравнение просадок XOS и CMCO

Максимальная просадка XOS за все время составила -98.79%, примерно равная максимальной просадке CMCO в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOS и CMCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.76%
-29.74%
XOS
CMCO

Волатильность

Сравнение волатильности XOS и CMCO

Xos, Inc. (XOS) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Columbus McKinnon Corporation (CMCO) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что XOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.89%
9.11%
XOS
CMCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOS и CMCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xos, Inc. и Columbus McKinnon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab