PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOMX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMX с XDSQ

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XOMX returned 79.07% vs 13.56% for XDSQ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности XOMX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMX показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.

XOMX

1 день
4.00%
1 месяц
19.49%
6 месяцев
26.54%
С начала года
47.38%
1 год
79.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
55.17%

XDSQ

1 день
0.73%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
4.23%
С начала года
3.81%
1 год
13.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMX и XDSQ

2026 (YTD)2025
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		47.38%17.15%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.81%26.96%

Correlation

The correlation between XOMX and XDSQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов XOMX и XDSQ

Секторы
XOMX
XDSQ

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

XOMX
100.0%
XDSQ
3.1%

Сырьевые материалы

XOMX

-

XDSQ
1.7%

Коммуникационные услуги

XOMX

-

XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

XOMX

-

XDSQ
9.9%

Потребительский защитный сектор

XOMX

-

XDSQ
4.5%

Финансовые услуги

XOMX

-

XDSQ
10.9%

Здравоохранение

XOMX

-

XDSQ
8.3%

Промышленность

XOMX

-

XDSQ
7.8%

Недвижимость

XOMX

-

XDSQ
1.8%

Технологии

XOMX

-

XDSQ
39.1%

Коммунальные услуги

XOMX

-

XDSQ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с XOMX:
XOMX с BIDGXOMX с MUUXOMX с SOXLXOMX с TSLLXOMX с MULLXOMX с SPXSXOMX с XTJL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

XOMX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMX
Ранг доходности на риск XOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMXXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.29

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.80

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.42

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.76

-1.83

XOMX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMX и XDSQ

Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-26.06%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-9.60%

-30.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.73%

-0.55%

-25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-4.85%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

2.01%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMX и XDSQ

Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что XOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

1.82%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

7.96%

+34.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.83%

10.58%

+39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.64%

15.25%

+33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.64%

14.93%

+33.71%

Сравнение комиссий XOMX и XDSQ

XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMX и XDSQ

Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%
XOMX
Direxion Daily XOM Bull 2X Shares		1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

XOMX and XDSQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOMX has higher volatility (14.30%) compared to XDSQ (1.82%). In terms of maximum drawdown, XOMX dropped -39.64% vs XDSQ's -26.06%.

On 1-year performance, XOMX leads with 79.07% vs 13.56% for XDSQ. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 79.07% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.

XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.79% for XDSQ.

XOMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMX и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор