Сравнение XOMX с ALBG
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. XOMX is actively managed, while ALBG is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ALBG.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и ALBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
ALBG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -46.81%
- 6 месяцев
- -62.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и ALBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 39.84% |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -63.74% |
Correlation
The correlation between XOMX and ALBG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. ALBG — Ранг доходности на риск
XOMX
ALBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c ALBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | ALBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и ALBG
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки ALBG в -72.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и ALBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -72.97% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -72.74% | +47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -32.49% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и ALBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 119.10% | -69.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 119.10% | -70.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 119.10% | -70.46% |
Сравнение комиссий XOMX и ALBG
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ALBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и ALBG
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как ALBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and ALBG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for ALBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.75% for ALBG.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и ALBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор