Сравнение XOEF с SPYM
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - XOEF tracks the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XOEF returned 18.97% vs 19.65% for SPYM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и SPYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 9.47%.
XOEF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.24%
SPYM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам XOEF и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 13.96% | 4.27% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 9.47% | 10.60% |
Correlation
The correlation between XOEF and SPYM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between XOEF and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. SPYM — Ранг доходности на риск
XOEF
SPYM
Сравнение XOEF c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.22 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.63 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и SPYM
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и SPYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -54.46% | +46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -8.90% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.01% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.12% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и SPYM
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.32% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.43% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.04% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.60% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.90% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.00% | -5.24% |
Сравнение комиссий XOEF и SPYM
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и SPYM
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPYM в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.06% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and SPYM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYM has higher volatility (3.43%) compared to XOEF (3.32%). In terms of maximum drawdown, XOEF dropped -7.66% vs SPYM's -54.46%.
On 1-year performance, SPYM leads with 19.65% vs 18.97% for XOEF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XOEF has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 19.65% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
XOEF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.04% for SPYM.
XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.02% for SPYM.
SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и SPYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор