Сравнение XOCT с FDND
XOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XOCT returned 10.62% vs -1.09% for FDND. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOCT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности XOCT и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOCT показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -1.47%.
XOCT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOCT и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 4.75% | 10.30% | 4.46% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -1.47% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between XOCT and FDND is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between XOCT and FDND has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOCT vs. FDND — Ранг доходности на риск
XOCT
FDND
Сравнение XOCT c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOCT | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.05 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | -0.12 | +15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOCT и FDND
Максимальная просадка XOCT за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOCT и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -24.12% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -20.49% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.88% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.78% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 8.77% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOCT и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) составляет 1.17%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOCT | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 7.13% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 15.36% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 19.05% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 21.49% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 21.49% | -13.91% |
Сравнение комиссий XOCT и FDND
XOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOCT и FDND
XOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.27% | 8.11% | 5.51% |
XOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOCT and FDND have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.13%) compared to XOCT (1.17%). In terms of maximum drawdown, XOCT dropped -10.00% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, XOCT leads with 10.62% vs -1.09% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOCT has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOCT has performed better with a 10.62% return vs -1.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.
FDND has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for XOCT.
XOCT is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for XOCT and 0.75% for FDND.
XOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOCT и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор