Сравнение XNIF.L с ERNS.L
XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XNIF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XNIF.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, XNIF.L returned 7.18%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XNIF.L charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNIF.L показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции XNIF.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 7.18% против 2.20% соответственно.
XNIF.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.18%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам XNIF.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -16.13% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 6.44% | 6.11% | -1.17% | 23.90% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between XNIF.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
XNIF.L
ERNS.L
Сравнение XNIF.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.39 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 20.38 | -21.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 108.76 | -110.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 5.30 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 4.34 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 2.38 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.23 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и ERNS.L
Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNIF.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -1.51% | -57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -0.22% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -0.22% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -0.36% | -23.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -1.51% | -37.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | 0.00% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -0.05% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 0.04% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и ERNS.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.36% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 0.68% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 0.84% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 0.83% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 0.92% | +19.46% |
Сравнение комиссий XNIF.L и ERNS.L
XNIF.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNIF.L и ERNS.L
XNIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNIF.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for XNIF.L.
XNIF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XNIF.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор