PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both Technology Equities funds - XNGS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.

XNGS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
11.45%
С начала года
17.59%
6 месяцев
14.12%
1 год
33.45%
3 года*
27.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
14.41%
С начала года
23.81%
6 месяцев
22.31%
1 год
54.52%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.59%11.63%38.09%48.85%-12.98%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-9.57%

Correlation

The correlation between XNGS.L and XLKQ.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between XNGS.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XNGS.L:
XNGS.L с XNAQ.LXNGS.L с AAPLXNGS.L с QGRWXNGS.L с AIQXNGS.L с QQQMXNGS.L с QQQXNGS.L с AIAG.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

XNGS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGS.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.83

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.59

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.24

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

8.42

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.33

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-28.74%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-16.76%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-28.74%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.84%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.04%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

6.45%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.83%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.29%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

19.18%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

22.04%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.65%

-1.79%

Сравнение комиссий XNGS.L и XLKQ.L

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и XLKQ.L

Ни XNGS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.

XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор