PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGS.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGS.L с HNSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.

XNGS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
11.45%
С начала года
17.59%
6 месяцев
14.12%
1 год
33.45%
3 года*
27.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
-2.66%
1 месяц
16.95%
С начала года
91.77%
6 месяцев
91.00%
1 год
190.60%
3 года*
58.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGS.L и HNSS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.59%11.63%38.09%48.85%-12.98%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		91.77%45.50%19.96%60.90%-9.25%

Correlation

The correlation between XNGS.L and HNSS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.80

The correlation between XNGS.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XNGS.L:
XNGS.L с XNAQ.LXNGS.L с AAPLXNGS.L с QGRWXNGS.L с AIQXNGS.L с QQQMXNGS.L с QQQXNGS.L с AIAG.L
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Доходность на риск

XNGS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGS.LHNSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
6.08

-4.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
6.01

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

14.66

-12.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

50.30

-46.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGS.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 6.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGS.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

6.08

-4.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и HNSS.L

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и HNSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGS.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-36.83%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-13.16%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-36.83%

+11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.66%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.55%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.84%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и HNSS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGS.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

13.36%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

24.62%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

31.72%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

30.12%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

30.12%

-10.26%

Сравнение комиссий XNGS.L и HNSS.L

И XNGS.L, и HNSS.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и HNSS.L

Ни XNGS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGS.L and HNSS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNGS.L and HNSS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

XNGS.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: DWS and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и HNSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор