PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с XSTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с XSTR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XNAS.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 3 years, XNAS.L returned 28.10%/yr vs 7.31%/yr for XSTR.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и XSTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как XSTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.32%.

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.67%
6 месяцев
18.60%
1 год
39.30%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTR.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.32%
6 месяцев
2.60%
1 год
2.93%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и XSTR.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%26.60%56.41%-1.82%
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		1.33%12.06%3.39%10.09%7.58%

Correlation

The correlation between XNAS.L and XSTR.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с XSTR.L:
XSTR.L с XDEQ.LXSTR.L с XNAQ.LXSTR.L с XDWT.LXSTR.L с EXUS.LXSTR.L с XDWH.LXSTR.L с XMME.LXSTR.L с XXTW.L

Доходность на риск

XNAS.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSTR.L
Ранг доходности на риск XSTR.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTR.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTR.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LXSTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.42

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.65

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.70

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

1.51

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. XSTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XSTR.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и XSTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LXSTR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.42

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

-0.17

+1.85

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и XSTR.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XSTR.L в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XSTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LXSTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-46.49%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-4.18%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-8.00%

-14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-21.26%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-31.11%

+28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.94%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и XSTR.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LXSTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

1.81%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

5.33%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

6.95%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

8.92%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

9.56%

+9.83%

Сравнение комиссий XNAS.L и XSTR.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и XSTR.L

XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		4.15%4.61%5.06%4.05%0.33%0.02%0.56%0.97%0.61%0.19%1.19%0.78%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.L and XSTR.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.10% for XSTR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и XSTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор