PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. XNAS.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, XNAS.L returned 40.41% vs 28.89% for JEPQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.53%
С начала года
19.67%
6 месяцев
19.16%
1 год
40.41%
3 года*
28.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		19.67%19.83%3.23%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between XNAS.L and JEPQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between XNAS.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAS.L и JEPQ.L

Секторы
XNAS.L
JEPQ.L

Технологии

53.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

XNAS.L
53.7%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

XNAS.L
15.8%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

XNAS.L
12.2%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

XNAS.L
7.7%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

XNAS.L
4.2%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

XNAS.L
3.1%
JEPQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

XNAS.L
1.4%
JEPQ.L
1.3%

Сырьевые материалы

XNAS.L
1.1%
JEPQ.L
1.0%

Энергетика

XNAS.L
0.6%
JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

XNAS.L
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

XNAS.L
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

XNAS.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.46

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.48

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

15.39

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.08

+0.61

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и JEPQ.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-20.10%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.28%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.84%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.77%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.87%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и JEPQ.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

1.99%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

8.97%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.95%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

15.99%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

15.99%

+3.40%

Сравнение комиссий XNAS.L и JEPQ.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и JEPQ.L

XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.L and JEPQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор