PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMY.TO с XMW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMY.TO с XMW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO).

XMY.TO и XMW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. XMW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMY.TO и XMW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMY.TO и XMW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		0.57%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%19.42%-2.11%15.60%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%5.84%20.05%4.68%-4.33%12.80%0.51%14.74%5.95%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, XMY.TO показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XMW.TO с доходностью 1.55%.

XMY.TO

1 день
1.28%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

XMW.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.19%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с VMO.TOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с CAGE.TO
Часто сравнивают с XMW.TO:
XMW.TO с ZLB.TOXMW.TO с ACWVXMW.TO с XMV.TOXMW.TO с XEF.TOXMW.TO с XEQT.TOXMW.TO с XDIV.TOXMW.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий XMY.TO и XMW.TO

XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XMW.TO в 0.48%.

XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Доходность на риск

XMY.TO vs. XMW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XMW.TO
Ранг доходности на риск XMW.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMW.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMY.TO c XMW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMY.TOXMW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.12

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.22

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.06

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

0.20

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMY.TO vs. XMW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMY.TO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа XMW.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMY.TO и XMW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMY.TOXMW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.32

Корреляция

Корреляция между XMY.TO и XMW.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMY.TO и XMW.TO

Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности XMW.TO в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.89%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%0.00%
XMW.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF		1.55%1.58%1.81%1.98%1.66%1.43%1.52%2.20%2.01%1.61%2.02%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XMY.TO и XMW.TO

Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что больше максимальной просадки XMW.TO в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и XMW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMY.TOXMW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-21.42%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.10%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-14.45%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.55%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.75%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.49%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMY.TO и XMW.TO

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW.TO) имеют волатильность 3.35% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMY.TOXMW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

5.83%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

10.07%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

8.75%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

11.08%

+0.46%