PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с VEVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с VEVE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).

XMWX.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и VEVE.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		-1.77%22.40%1.77%
Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -1.77%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEVE.L

1 день
2.70%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
1.96%
1 год
21.81%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L

Сравнение комиссий XMWX.L и VEVE.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XMWX.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LVEVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.29

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.88

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LVEVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.67

+0.55

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и VEVE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и VEVE.L

XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.39%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и VEVE.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и VEVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LVEVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-25.52%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.28%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.97%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.45%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.82%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и VEVE.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LVEVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.23%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.97%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

15.69%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

15.19%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

15.57%

-3.19%