Сравнение XMWJ.DE с WTEE.DE
XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals, while WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMWJ.DE returned 6.79%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XMWJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMWJ.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMWJ.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XMWJ.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMWJ.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 11.66% | 3.54% | 10.30% | -10.91% | 5.77% | 37.50% | 10.54% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between XMWJ.DE and WTEE.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMWJ.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XMWJ.DE
WTEE.DE
Сравнение XMWJ.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWJ.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.80 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 14.72 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XMWJ.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XMWJ.DE за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWJ.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMWJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -16.45% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -6.78% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -14.12% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -16.45% | -19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.55% | -1.96% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -2.65% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.75% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWJ.DE и WTEE.DE
WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XMWJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMWJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.73% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.73% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 10.94% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 14.50% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.99% | +3.49% |
Сравнение комиссий XMWJ.DE и WTEE.DE
XMWJ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWJ.DE и WTEE.DE
XMWJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMWJ.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for XMWJ.DE.
XMWJ.DE is categorized as Metals, while WTEE.DE is Europe Equities. XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. Their fees differ too: 0.40% for XMWJ.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMWJ.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор