Сравнение XMWJ.DE с WQTM.DE
XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and WQTM.DE (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XMWJ.DE is a Metals fund tracking the Optimised Roll Industrial Metals, while WQTM.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XMWJ.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for WQTM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMWJ.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMWJ.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у WQTM.DE с доходностью 50.87%.
XMWJ.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
WQTM.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 17.46%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMWJ.DE и WQTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMWJ.DE WisdomTree Industrial Metals Enhanced | 11.66% | 13.13% |
WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating | 50.87% | 22.54% |
Correlation
The correlation between XMWJ.DE and WQTM.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMWJ.DE vs. WQTM.DE — Ранг доходности на риск
XMWJ.DE
WQTM.DE
Сравнение XMWJ.DE c WQTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF USD Accumulating (WQTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWJ.DE | WQTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.21 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок XMWJ.DE и WQTM.DE
Максимальная просадка XMWJ.DE за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки WQTM.DE в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWJ.DE и WQTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMWJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -24.12% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.55% | -3.88% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -10.07% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWJ.DE и WQTM.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMWJ.DE | WQTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 39.69% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 39.69% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 39.69% | -21.21% |
Сравнение комиссий XMWJ.DE и WQTM.DE
XMWJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WQTM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWJ.DE и WQTM.DE
Ни XMWJ.DE, ни WQTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMWJ.DE and WQTM.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMWJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMWJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WQTM.DE.
XMWJ.DE is categorized as Metals, while WQTM.DE is Technology Equities. XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals, while WQTM.DE tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.40% for XMWJ.DE and 0.50% for WQTM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMWJ.DE и WQTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор