PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWJ.DE с BNQV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWJ.DE с BNQV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) and BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) are both Metals funds - XMWJ.DE tracks the Optimised Roll Industrial Metals while BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMWJ.DE returned 6.79%/yr vs 8.91%/yr for BNQV.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMWJ.DE charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNQV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMWJ.DE и BNQV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWJ.DE показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у BNQV.DE с доходностью 13.96%.

XMWJ.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.70%
1 год
28.56%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.81%
1 год
30.74%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWJ.DE и BNQV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMWJ.DE
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		11.66%3.54%10.30%-10.91%5.77%37.50%5.00%-3.74%
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%6.27%36.61%2.31%-3.57%

Correlation

The correlation between XMWJ.DE and BNQV.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between XMWJ.DE and BNQV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

Часто сравнивают с XMWJ.DE:
XMWJ.DE с 0GZD.DEXMWJ.DE с WQTM.DEXMWJ.DE с WTEF.DEXMWJ.DE с EUDF.DEXMWJ.DE с 0GZB.DEXMWJ.DE с WTD7.DEXMWJ.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с ETSZ.DEBNQV.DE с 0GZB.DE

Доходность на риск

XMWJ.DE vs. BNQV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWJ.DE
Ранг доходности на риск XMWJ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWJ.DE c BNQV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWJ.DEBNQV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.13

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.01

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.03

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

14.99

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWJ.DE vs. BNQV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWJ.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNQV.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWJ.DE и BNQV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWJ.DEBNQV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.13

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XMWJ.DE и BNQV.DE

Максимальная просадка XMWJ.DE за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки BNQV.DE в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWJ.DE и BNQV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWJ.DEBNQV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-33.62%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.60%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-17.34%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-33.62%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-5.83%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-15.64%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWJ.DE и BNQV.DE

WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XMWJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWJ.DEBNQV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.25%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.37%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.41%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

16.81%

+1.67%

Сравнение комиссий XMWJ.DE и BNQV.DE

XMWJ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNQV.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWJ.DE и BNQV.DE

Ни XMWJ.DE, ни BNQV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWJ.DE and BNQV.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMWJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMWJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.

XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals, while BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for XMWJ.DE and 1.00% for BNQV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWJ.DE и BNQV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор