PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с EXUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both Global Equities funds from Xtrackers - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while EXUS.L tracks the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XMWD.L returned 25.51% vs 22.30% for EXUS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 8.97%.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.51%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%11.62%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%

Correlation

The correlation between XMWD.L and EXUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between XMWD.L and EXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и EXUS.L

Секторы
XMWD.L
EXUS.L

Технологии

28.3%
10.1%

Финансовые услуги

15.7%
26.2%

Промышленность

11.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.0%

Здравоохранение

8.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.4%

Энергетика

4.2%
5.9%

Сырьевые материалы

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Технологии

XMWD.L
28.3%
EXUS.L
10.1%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
EXUS.L
26.2%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
EXUS.L
18.6%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
EXUS.L
7.1%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
EXUS.L
4.0%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
EXUS.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
EXUS.L
6.4%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
EXUS.L
5.9%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
EXUS.L
7.0%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
EXUS.L
3.7%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
EXUS.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE

Доходность на риск

XMWD.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LEXUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.51

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.25

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.05

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

7.56

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EXUS.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.51

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.19

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и EXUS.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и EXUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-12.85%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-10.74%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.59%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.35%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.93%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.23%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

14.64%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.29%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.29%

+1.41%

Сравнение комиссий XMWD.L и EXUS.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и EXUS.L

Ни XMWD.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and EXUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.15% for EXUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и EXUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор