Сравнение XMVU.L с VPN.L
XMVU.L (Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XMVU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMVU.L returned 10.63%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XMVU.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности XMVU.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVU.L показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
XMVU.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVU.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 2.34% | 7.93% | 15.69% | 9.79% | -9.52% | 5.03% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between XMVU.L and VPN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between XMVU.L and VPN.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVU.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
XMVU.L
VPN.L
Сравнение XMVU.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVU.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.87 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 8.60 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVU.L и VPN.L
Максимальная просадка XMVU.L за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVU.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVU.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -38.80% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -15.39% | +10.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -25.58% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -15.39% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -14.64% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 5.14% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVU.L и VPN.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) составляет 2.95%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что XMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVU.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 7.36% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 17.63% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 23.60% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 22.63% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.02% | 22.63% | -9.61% |
Сравнение комиссий XMVU.L и VPN.L
XMVU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVU.L и VPN.L
Дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVU.L Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D | 1.18% | 1.24% | 1.31% | 1.33% | 1.82% | 1.27% | 1.81% | 1.55% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
XMVU.L and VPN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVU.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVU.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
XMVU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. XMVU.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XMVU.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для XMVU.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор