Сравнение XMVE.DE с ZPRW.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 14.91%/yr for ZPRW.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ZPRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и ZPRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ZPRW.DE с доходностью 14.94%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
ZPRW.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и ZPRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -6.36% | 13.58% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 14.94% | 35.69% | 8.88% | 13.70% | -4.74% | 27.37% | -7.65% | 23.75% | -14.98% | 10.96% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and ZPRW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between XMVE.DE and ZPRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. ZPRW.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
ZPRW.DE
Сравнение XMVE.DE c ZPRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | ZPRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.52 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.12 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и ZPRW.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки ZPRW.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и ZPRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -39.52% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.27% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -17.03% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -18.41% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.46% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -6.98% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и ZPRW.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.73% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.44% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.69% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.88% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.70% | -1.24% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и ZPRW.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPRW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и ZPRW.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and ZPRW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.20% for ZPRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и ZPRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор