PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVE.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMVE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVE.DE показывает доходность 10.01%, а H4ZA.DE немного ниже – 9.79%.

XMVE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
6.70%
С начала года
10.01%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVE.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF		10.01%21.50%8.85%19.87%-12.89%16.87%-3.71%17.86%-6.36%13.58%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-11.95%10.07%

Correlation

The correlation between XMVE.DE and H4ZA.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between XMVE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XMVE.DE:
XMVE.DE с 18M2.DEXMVE.DE с XNAS.DEXMVE.DE с ELFC.DEXMVE.DE с PR1E.DEXMVE.DE с XDWH.DEXMVE.DE с EXSH.DEXMVE.DE с IBCJ.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

XMVE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVE.DE
Ранг доходности на риск XMVE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVE.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.80

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

6.00

+0.79

XMVE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVE.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-38.40%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-10.97%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-16.39%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-23.26%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.69%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.18%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.14%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVE.DE и H4ZA.DE

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.98%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.35%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.04%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.53%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.81%

-2.35%

Сравнение комиссий XMVE.DE и H4ZA.DE

XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVE.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF		2.45%2.62%2.92%2.64%4.73%1.87%6.84%0.00%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XMVE.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.

XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор