PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с XMS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

XMTM.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XMS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-2.34%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%1.81%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -2.34%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-3.57%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и XMS.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.29

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

-0.32

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.38

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-1.35

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и XMS.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XMS.TO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.22%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и XMS.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-36.48%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.50%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-19.23%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.14%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.28%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.41%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и XMS.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.33%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

6.67%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

12.20%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

12.14%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

14.76%

+5.14%