PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с SMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с SMVP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO).

XMTM.TO и SMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и SMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и SMVP.TO

2026 (YTD)2025
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%10.83%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SMVP.TO с доходностью 5.85%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG

Сравнение комиссий XMTM.TO и SMVP.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

XMTM.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOSMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.62

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.76

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.08

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. SMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVP.TO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и SMVP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOSMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и SMVP.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и SMVP.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.13%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и SMVP.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и SMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOSMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-12.11%

-16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.23%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.67%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-2.28%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.51%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и SMVP.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOSMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.05%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

7.17%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

13.70%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

13.49%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

13.49%

+6.41%