PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

XMTM.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий XMTM.TO и QQC-F.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

XMTM.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.52

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.68

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.88

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и QQC-F.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-36.03%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.16%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-36.03%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-9.00%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.55%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.76%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и QQC-F.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.70%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.87%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

22.30%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

22.47%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

22.49%

-2.59%