PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с HULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с HULC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO).

XMTM.TO и HULC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и HULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и HULC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%16.19%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-2.55%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у HULC.TO с доходностью -2.55%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

HULC.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.89%
1 год
14.87%
3 года*
19.91%
5 лет*
30.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и HULC.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии HULC.TO в 0.08%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOHULC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.77

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.25

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. HULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HULC.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и HULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOHULC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.03

+0.62

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и HULC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и HULC.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и HULC.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и HULC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOHULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-81.67%

+52.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.74%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-23.94%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.62%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-33.58%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.44%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и HULC.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOHULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.50%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.49%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

19.33%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

47.01%

-28.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

53.97%

-34.07%