Сравнение XMME.L с XSTR.L
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. XMME.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 2.24%/yr for XSTR.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как XSTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у XSTR.L с доходностью 1.32%.
XMME.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
XSTR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам XMME.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.48% | 33.78% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -14.47% | 16.38% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.33% | 12.06% | 3.39% | 10.09% | -9.58% | -0.99% | 3.09% | 4.60% | -5.27% | 3.91% |
Correlation
The correlation between XMME.L and XSTR.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
XMME.L
XSTR.L
Сравнение XMME.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.70 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 1.51 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.42 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и XSTR.L
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки XSTR.L в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -46.49% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -4.18% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -8.00% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -24.22% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -21.26% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -31.11% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.94% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и XSTR.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 1.81% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 5.33% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 6.95% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 8.92% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 9.56% | +10.36% |
Сравнение комиссий XMME.L и XSTR.L
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и XSTR.L
XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and XSTR.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while XSTR.L is Money Market. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор