PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с XDEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds from Xtrackers - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 12.15%/yr for XDEX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 37.17%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

XDEX.L

1 день
-1.91%
1 месяц
7.01%
С начала года
37.17%
6 месяцев
43.65%
1 год
72.14%
3 года*
25.86%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и XDEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-14.47%16.38%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.18%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-9.60%10.79%

Correlation

The correlation between XMME.L and XDEX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.81

The correlation between XMME.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и XDEX.L

Секторы
XMME.L
XDEX.L

Технологии

36.9%
50.4%

Финансовые услуги

19.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.8%

Промышленность

7.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.5%
6.3%

Энергетика

4.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Здравоохранение

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

XMME.L
36.9%
XDEX.L
50.4%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
XDEX.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
XDEX.L
3.8%

Промышленность

XMME.L
7.4%
XDEX.L
6.4%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
XDEX.L
3.1%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
XDEX.L
6.3%

Энергетика

XMME.L
4.1%
XDEX.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
XDEX.L
2.7%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
XDEX.L
2.0%

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
XDEX.L
2.1%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
XDEX.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с EIMU.LXDEX.L с DEM.L

Доходность на риск

XMME.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LXDEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.58

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.56

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.79

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

18.76

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEX.L равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.58

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и XDEX.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и XDEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-32.75%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.99%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.39%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-30.61%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.99%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-7.06%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.83%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и XDEX.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) составляет 8.48%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

9.58%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

17.85%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

20.05%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.75%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

16.98%

+2.94%

Сравнение комиссий XMME.L и XDEX.L

И XMME.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и XDEX.L

Ни XMME.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and XDEX.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L and XDEX.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и XDEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор