PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEX.L с EIMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEX.L с EIMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) and EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEX.L returned 13.34%/yr vs 8.77%/yr for EIMU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDEX.L и EIMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEX.L торгуется в GBp, в то время как EIMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEX.L показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у EIMU.L с доходностью 24.90%.

XDEX.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.93%
С начала года
37.51%
6 месяцев
42.60%
1 год
73.80%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.10%

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
5.59%
С начала года
24.90%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.95%
3 года*
20.24%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEX.L и EIMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.51%28.16%2.86%2.89%-10.24%20.08%12.90%21.94%-4.22%
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.90%22.53%9.34%5.47%-10.12%0.31%15.29%12.00%-11.10%

Correlation

The correlation between XDEX.L and EIMU.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.81

The correlation between XDEX.L and EIMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDEX.L и EIMU.L

Секторы
XDEX.L
EIMU.L

Технологии

50.4%
35.0%

Финансовые услуги

17.4%
18.4%

Промышленность

6.4%
8.9%

Сырьевые материалы

6.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.6%

Энергетика

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Здравоохранение

2.0%
3.7%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Технологии

XDEX.L
50.4%
EIMU.L
35.0%

Финансовые услуги

XDEX.L
17.4%
EIMU.L
18.4%

Промышленность

XDEX.L
6.4%
EIMU.L
8.9%

Сырьевые материалы

XDEX.L
6.3%
EIMU.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

XDEX.L
3.8%
EIMU.L
9.6%

Энергетика

XDEX.L
3.3%
EIMU.L
3.9%

Коммуникационные услуги

XDEX.L
3.1%
EIMU.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

XDEX.L
2.7%
EIMU.L
3.3%

Коммунальные услуги

XDEX.L
2.1%
EIMU.L
2.2%

Здравоохранение

XDEX.L
2.0%
EIMU.L
3.7%

Недвижимость

XDEX.L
0.8%
EIMU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с DEM.L
Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с HEMC.LEIMU.L с EMV.LEIMU.L с SGLN.L

Доходность на риск

XDEX.L vs. EIMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEX.L c EIMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEX.LEIMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.83

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.68

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

4.82

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.82

16.29

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEX.L vs. EIMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEX.L на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа EIMU.L равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEX.L и EIMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEX.LEIMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.83

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XDEX.L и EIMU.L

Максимальная просадка XDEX.L за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки EIMU.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEX.L и EIMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEX.LEIMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-26.41%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.52%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-15.56%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-22.23%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.49%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.12%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEX.L и EIMU.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что XDEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEX.LEIMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

15.46%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.92%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.53%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.78%

-3.16%

Сравнение комиссий XDEX.L и EIMU.L

И XDEX.L, и EIMU.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEX.L и EIMU.L

XDEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEX.L and EIMU.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEX.L and EIMU.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

XDEX.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEX.L и EIMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор