PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.L с EMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index while EMV.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.30%/yr vs 5.51%/yr for EMV.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EMV.L.

Доходность

Сравнение доходности XMME.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMME.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.L показывает доходность 26.48%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 17.30%.

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
2.28%
С начала года
26.48%
6 месяцев
27.58%
1 год
50.85%
3 года*
24.14%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—

EMV.L

1 день
-0.96%
1 месяц
4.63%
С начала года
17.30%
6 месяцев
18.32%
1 год
24.93%
3 года*
14.16%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.48%33.78%7.37%9.61%-20.77%-2.81%18.46%17.19%-14.47%16.38%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.31%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%11.78%

Correlation

The correlation between XMME.L and EMV.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between XMME.L and EMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMME.L и EMV.L

Секторы
XMME.L
EMV.L

Технологии

36.9%
32.4%

Финансовые услуги

19.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.7%

Промышленность

7.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.0%

Сырьевые материалы

6.5%
2.9%

Энергетика

4.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.9%

Здравоохранение

2.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.1%
4.7%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

XMME.L
36.9%
EMV.L
32.4%

Финансовые услуги

XMME.L
19.5%
EMV.L
18.9%

Потребительский циклический сектор

XMME.L
9.6%
EMV.L
6.7%

Промышленность

XMME.L
7.4%
EMV.L
6.2%

Коммуникационные услуги

XMME.L
7.0%
EMV.L
11.0%

Сырьевые материалы

XMME.L
6.5%
EMV.L
2.9%

Энергетика

XMME.L
4.1%
EMV.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

XMME.L
3.0%
EMV.L
6.9%

Здравоохранение

XMME.L
2.9%
EMV.L
6.1%

Коммунальные услуги

XMME.L
2.1%
EMV.L
4.7%

Недвижимость

XMME.L
1.1%
EMV.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L

Доходность на риск

XMME.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.LEMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.96

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.78

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.53

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

9.42

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.L на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.96

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XMME.L и EMV.L

Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и EMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-32.46%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-9.80%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-13.43%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-22.99%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.85%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-8.69%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.64%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.L и EMV.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

5.21%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

11.10%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

12.66%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

12.87%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.21%

+5.71%

Сравнение комиссий XMME.L и EMV.L

XMME.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.L и EMV.L

Ни XMME.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.L and EMV.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while EMV.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.40% for EMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.L и EMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор