Сравнение XMME.DE с XESC.DE
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 11.50%/yr for XESC.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XMME.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 7.23% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | -0.86% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and XESC.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XMME.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XMME.DE
XESC.DE
Сравнение XMME.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.18 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.45 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 4.94 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.98 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -45.38% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.88% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -16.53% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -23.33% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.53% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.39% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.19% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.90% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.02% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.01% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 17.54% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.27% | +0.34% |
Сравнение комиссий XMME.DE и XESC.DE
XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и XESC.DE
Ни XMME.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.DE and XESC.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор