PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMME.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMME.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%21.91%-11.16%7.23%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%9.66%

Correlation

The correlation between XMME.DE and XDW0.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.36

The correlation between XMME.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XMME.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.10

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.58

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.98

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

9.92

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.10

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMME.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-61.44%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-15.05%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-23.71%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.71%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-7.38%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-13.84%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.53%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и XDW0.DE

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMME.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.96%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

18.42%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.48%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

24.04%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

26.02%

-7.41%

Сравнение комиссий XMME.DE и XDW0.DE

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и XDW0.DE

Ни XMME.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMME.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

XMME.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор