Сравнение XMLD.DE с E908.DE
XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and E908.DE (Amundi TecDAX UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while E908.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLD.DE returned 19.02%/yr vs 3.88%/yr for E908.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for E908.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMLD.DE и E908.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у E908.DE с доходностью 15.75%.
XMLD.DE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 20.65%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 73.37%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- —
E908.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMLD.DE и E908.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.18% | 16.99% | 25.17% | 54.28% | -36.45% | 19.09% | 51.75% | 0.00% |
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 15.75% | 5.30% | 2.57% | 12.83% | -25.90% | 21.42% | 6.03% | -0.83% |
Correlation
The correlation between XMLD.DE and E908.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between XMLD.DE and E908.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMLD.DE vs. E908.DE — Ранг доходности на риск
XMLD.DE
E908.DE
Сравнение XMLD.DE c E908.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMLD.DE | E908.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.42 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 0.84 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMLD.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.36 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XMLD.DE и E908.DE
Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки E908.DE в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и E908.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMLD.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -34.82% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -15.93% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -17.88% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -34.82% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -10.64% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.92% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMLD.DE и E908.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E908.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMLD.DE | E908.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 5.12% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 14.39% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 18.35% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.22% | 18.80% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 19.37% | +9.15% |
Сравнение комиссий XMLD.DE и E908.DE
XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии E908.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMLD.DE и E908.DE
XMLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E908.DE Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0.86% | 1.00% | 1.00% | 1.71% | 1.08% | 0.50% | 0.60% | 0.93% | 0.90% | 0.84% |
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMLD.DE and E908.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E908.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E908.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.
XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while E908.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.40% for E908.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и E908.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор