PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMLD.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

XMLD.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		-5.16%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%.

XMLD.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-7.67%
1 год
25.48%
3 года*
21.41%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DEXMLD.DE с IUSA.L
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий XMLD.DE и EUNL.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XMLD.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.79

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

10.65

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между XMLD.DE и EUNL.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и EUNL.DE

Ни XMLD.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMLD.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-33.63%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-8.82%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-21.73%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-3.98%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.29%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.71%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и EUNL.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMLD.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.25%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

8.42%

+10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

16.09%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

14.19%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

15.22%

+13.10%