PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XML.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XML.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XML.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XML.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XML.TO returned 9.34%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XML.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XML.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XML.TO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.

XML.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.89%
6 месяцев
5.30%
1 год
9.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.35%

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XML.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.89%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%2.62%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Correlation

The correlation between XML.TO and HEQT.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XML.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XML.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XML.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.70

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.76

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.81

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

16.80

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XML.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XML.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XML.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XML.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.70

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XML.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка XML.TO за все время составила -28.62%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XML.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XML.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.62%

-31.82%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-8.49%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.46%

-15.33%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.34%

-24.25%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.08%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.28%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XML.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) составляет 2.60%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XML.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XML.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.48%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.68%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.96%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

15.33%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

17.16%

-5.07%

Сравнение комиссий XML.TO и HEQT.TO

XML.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XML.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.66%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Часто задаваемые вопросы

XML.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XML.TO.

They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.40% for XML.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XML.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор