PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с ZPDJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMK9.DE с ZPDJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the MSCI Japan, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMK9.DE returned 13.95%/yr vs 9.18%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XMK9.DE charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и ZPDJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у ZPDJ.DE с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции ZPDJ.DE по среднегодовой доходности: 13.95% против 9.18% соответственно.

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и ZPDJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-12.51%9.97%5.16%21.83%-9.81%9.06%

Correlation

The correlation between XMK9.DE and ZPDJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between XMK9.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

XMK9.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEZPDJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.64

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.50

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.06

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

9.86

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. ZPDJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ZPDJ.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и ZPDJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEZPDJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.64

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и ZPDJ.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и ZPDJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMK9.DEZPDJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.06%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.98%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-16.90%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.10%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-28.06%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.93%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.10%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и ZPDJ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMK9.DEZPDJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.60%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.86%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.62%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.57%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

16.40%

+2.40%

Сравнение комиссий XMK9.DE и ZPDJ.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и ZPDJ.DE

Ни XMK9.DE, ни ZPDJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XMK9.DE and ZPDJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

Both ETFs track MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.40% for XMK9.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMK9.DE и ZPDJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор