Сравнение XMK9.DE с SXR5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE).
XMK9.DE и SXR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMK9.DE и SXR5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMK9.DE и SXR5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 9.08% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 17.42% | -16.83% | 18.79% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 6.75% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 9.55% | 4.95% | 22.00% | -9.97% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у SXR5.DE с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции SXR5.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.73% соответственно.
XMK9.DE
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 13.08%
SXR5.DE
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMK9.DE и SXR5.DE
XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR5.DE в 0.12%.
Доходность на риск
XMK9.DE vs. SXR5.DE — Ранг доходности на риск
XMK9.DE
SXR5.DE
Сравнение XMK9.DE c SXR5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMK9.DE | SXR5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.14 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.67 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.98 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 9.71 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMK9.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между XMK9.DE и SXR5.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMK9.DE и SXR5.DE
Ни XMK9.DE, ни SXR5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMK9.DE и SXR5.DE
Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки SXR5.DE в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и SXR5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMK9.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -28.03% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.14% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -19.30% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -28.03% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.59% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.32% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.11% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMK9.DE и SXR5.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMK9.DE | SXR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 14.99% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 20.81% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.49% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.46% | +2.56% |