PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с SGAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMK9.DE с SGAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) and SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - XMK9.DE tracks the MSCI Japan while SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMK9.DE returned 19.08%/yr vs 9.71%/yr for SGAJ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XMK9.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SGAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и SGAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у SGAJ.DE с доходностью 17.45%.

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и SGAJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-7.88%
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-12.85%9.72%5.86%23.60%-6.85%

Correlation

The correlation between XMK9.DE and SGAJ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between XMK9.DE and SGAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с AW15.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с 3JPN.DESGAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

XMK9.DE vs. SGAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c SGAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DESGAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.62

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.48

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.96

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

9.77

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. SGAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SGAJ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и SGAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DESGAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.62

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.57

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.55

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и SGAJ.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки SGAJ.DE в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и SGAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMK9.DESGAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.20%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.37%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-17.14%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.32%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.79%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и SGAJ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMK9.DESGAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.44%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.00%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.93%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.69%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.41%

+1.39%

Сравнение комиссий XMK9.DE и SGAJ.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGAJ.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и SGAJ.DE

Ни XMK9.DE, ни SGAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMK9.DE and SGAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

XMK9.DE tracks MSCI Japan, while SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.40% for XMK9.DE and 0.15% for SGAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMK9.DE и SGAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор